金融物理学

金融物理学

外汇网2021-06-19 14:51:59 131

金融物理学

金融物理学是用统计物理、理论物理、复杂系统理论、非线性科学、应用数学等的概念、方法和理论研究金融市场通过自组织而涌现的宏观规律及其复杂性的一门新兴交叉学科。简言之, 金融物理学家将金融市场看作一个复杂系统, 把其中的各种报告如个股价格、指数、房价等看作是物理实验报告, 力图寻求和阐释其中的“ 物理”规律。

金融物理学的英文为Econophysics,是由波士顿大学的物理学教授H.E. Stanley 在1995 年首先提出的, 进而处理了“ 为何物理专业的学生可以从事金融学研究并获得物理学位”这一事实困难。从字面向上瞧, Econophysics 应当翻译成经济物理学, 但受于该领域的研究首要侧重于金融市场, 因此翻译成金融物理学更为贴切。

金融物理学的首要研究内容包含四个方面:

第一, 金融市场变量( 包含收益率、波动率、系综变量、价差等)的统计规律, 尤其是其中涌现的具有普适性的标度律, 其中最基本的是有关收益率的尖峰胖尾分布。

第二, 证券的有关性、极端事件、金融风险管理和投资管理等。分形市场假说研究有关变量( 尤其是收益率) 的长期记忆性, 或自有关性, 觉得价格演化中存在自类似结构; 多重分形理论和方法也被普遍应用于金融市场时间序列的分析。

第三, 宏观市场的建模和预期, 包含用随机过程对收益率建模、对数周期性幂律模型等。

第四, 金融市场的微观模型,首要包含基本分析投资人和噪声交易者博弈、逾渗模型、伊辛模型、少数者博弈模型等, 以及自此而衍生出来的各种模型。

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