经济计量模型法

什么是经济计量模型法

经济计量模型法是将相互联系的各种经济变量显现为一组联立方程式，来描述整个经济的运行机制，利用历史报告对联立方程式的参数值执行预期，依据制订的模型来预期经济变量的将来数值。

">编辑] 经济计量模型法发展

1950年代克菜因大力倡导经济计量模型法预期经济改变，当时构造的模型大均为以凯恩斯主义为构架，从克莱因一古尔德伯格模型衍生出来的。

1960年代以来，预期机构纷纷构造各种各样宏观经济模型，普遍用来执行短时间经济预期。

到1970年代显现了根据货币主义和理性预期学派理论构造的模型。比较著名的宏观经济模型有报告资源公司模型、沃顿经济计量社的沃顿预期模型、蔡斯经济计量社模型、密歇根大学数量经济研计班模型、经济分析局(BEA)、联邦储备委员会的FMP模型、圣路易联邦储备银行、费尔模型。

">编辑] 经济计量模型预期的工作程序

经济计量模型预期的一般程序是:

a．对短时间经济改变执行系统分析,建立描述短时间经济机制的理论模型;

b．搜集相关的经济变量的统计资料;

c．利用经济计量学方法对模型的参数执行预期;

d．对模型参数的预期值执行检验,判别这些预期值能否满足要求,能否牢靠;如不合标准,则须对模型从新执行预期;

e．预期外生变量,确定落后变量;

f．应用模型执行预期,并对预期执行评价。

工作程序的a—d是构造经济计量模型,也是经济计量模型预期的基础步骤。

(1) 设计理论模型,包含确定模型中的经济变量和这些变量之间的关系(即确立模型的数学形式),是构造经济计量模型的重要环节。这里要求模型构造者具有美国经济运行机制的理论知识和熟悉相关的信息资料。有关资本主义宏观经济运行模式,美国经济学界提出各种各样的理论。由于战后凯恩斯主义在美国经济学界占主流地位,五六十年代构造的经济计量模型,均为依据凯恩斯的国民收入和就业决定理论设计的。如克莱因—古尔德伯格模型、沃顿模型、蔡斯模型、布鲁金斯模型、经济分析局(BEA)模型、联邦储备(FMP)模型等。到了70年代初期,美国经济显现了生产上涨停滞、同期物价连续上涨的“停滞性通胀”局势。凯恩斯主义失灵,货币主义理论盛行,理性预期学派和供给学派也陆续兴起。近几年以货币主义和理性预期学派为理论基础设计的模型持续显现。原来依据凯恩斯主义设计的模型也都执行了程度不同的修正。至于模型中包含的变量和方程式数目,即模型的范围大小,则视预期的对象、研究的目的、利用的报告资料及运用的计算工具而定。经济计量模型法盛行以来,设计的模型日趋大型化和细化。开始时设计模型一般只有几十个变量和几十个方程式,近年来受于计算技术进步和统计资恐增多,包含几百个乃至几千个变量和方程式的模型已是比比皆是了。

(2)模型设定后要依据模型中包含的经济变量的报告来预期方程中的参数值。所以,搜集并熟谙相关的统计资料也是构造经济计量模型的重要步骤。在美国,政府和私人统计机构给予了比较丰富的有关各经济领域的统计资料。美国白宫统计机构建立的国民经济计算体系把全国经济活动执行综合的系统的数量记录和表述,进而为预期经济计量模型给予了报告基础。

(3)模型的预期和检验

模型的预期是利用经济计量学方法对给定的统计资料执行一连串的数值计算。预期过程包含下方几个步骤:

a.应用各种识别条件检验模型中各个方程能否可以识别;

b.考察变量之间能否存在多重共线性;

c.选择适当的预期方法(预期方法有普通最小平方法、两阶段最小平方法等)。预期模型参数时,一般是采取试验程序在计算机上对各种模型形式执行试验,以求得模型预期参数的最优值和模型的最优形式。模型预期出来后,务必对预期结果执行检验和评定,以便确定模型的牢靠性。

检验工作包含下方几方面:

a.经济意义检验,即预期的模型能否符合经济意义;

b.统计检验,即依据统计理论检验模型参数预期值的牢靠性,包含拟合程度检验(统计量 R2),回归方程的明显性检验(统计量F),预期值的标准差检验(统计量t);

c.经济计量学检验,包含识别条件检验,序列有关检验;

d.模型的事实预期检验,即模型的超样本特性检验。

运用预期的经济计量模型执行事前预期,首先是预期模型中的外生变量和确定落后变量;其次是将预期的模型(结构模型)改为简化形式;又一次将外生变量和落后变量代入模型求得内生变量数值;最后还要对预期结果执行评价。

(4)预期外生变量和确定落后变量

经济计量模型一般包含若干外生变量。运用模型执行预期,是以外生变量为已知数来计算内生变量的数值。所以外生变量要先在模型之外应用其余预期方法估算,或依据分析作出如果。模型中包含的落后变量要在预期前依据相关资料先行确定。

(5)依据模型计算经济变量的将来数值

经济计量模型预期一般是依据模型的简化式执行的。这需要先将预期的模型结构形式改为简化式,马上要预期的内生变量都用外生变量和落后变量表明。执行预期时将外生变量预期值和落后变量确定值代入简化式即得内生变量的预期值。在最后确定内生变量的预期值时,一般还要依据经济事态和改变趋势加以分析并反复修正,以提升预期的精确度。

">编辑] 经济计量模型法的成长趋势

经济计量模型法兴起初期,由于预期比较精确,很受美国经济界的赞赏。70年代中期以来,预期成绩下滑;一部分著名模型做的预期也多次失误,于是经济界对模型预期广泛造成怀疑。

但是，经济预期界多数觉得经济计量模型预期具有一连串优点:

a．模型能够揭示多个变量间的相互联系,可以供应比较有效的预期结构;

b．构造模型依据数理统计和经济计量学原理,如此能够测定预期的牢靠程度;

c．能够重复做相关的预期,可以用来评价各类经济政策。

另一面,经济计量模型预期也存在一部分缺点:

a．模型导致把错综复杂的经济现实简化、抽象化,它不或许真实地揭示经济机制运行情形;

b．模型的结构是依据历史数据统计预期得的,而经济变量间的相互联系在持续改变,用固定的模型结构预期将来,得不足十分精确的结果;

c．预期模型结构所根据的报告和预期方法仍未臻完善;

d．运用模型执行预期的程序还不够健全。

参考文献 ↑ 赵洪岩.美国宏观经济预期概况 ↑ 2.0 2.1 朱景尧.美国的短时间经济预期