钱塘江金融港湾（杭州湾区）指数编制方案
钱塘江金融港湾（杭州湾区）指数从沪深市场环杭州湾区域中选取 100 只流动性好、盈利能力高且兼具成长性的上市公司证券作为指数样本，以反应沪深市场环杭州湾区域上市公司证券的整体表现。
一、指数名称和代码
指数名称：钱塘江金融港湾指数
指数简称：杭州湾区
英文名称：Hangzhou Bay Area Index
英文简称：Hangzhou Bay Area
二、指数基日和基点
该指数以 2009 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
（1） 对样本空间内证券依照以往一年的日均成交金额由高到低排名，刨去排名后 20%的证券；
（2） 在余下证券中，选取注册地址在杭州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山、金华、上海浦东、上海金山以及上海奉贤等城市和地区的上市公司证券；
（3） 对于注册地址在上海浦东、上海金山以及上海奉贤的上市公司证券，依照中证行业分类，刨去银行、保险、资本市场以及其余金融等行业上市公司证券；
（4） 刨去近期一期半年报、年报净利润为负的上市公司证券；
（5） 计算余下样本的综合得分，具体计算公式如下：综合得分 = ∑各指标降序排名 × 指标对应权重
其中，式中所采取的指标（若财务报告未满三年，采取已有年份报告）及其对应的权重分别为：
Ø 以往三年 ROE 均值：35%
Ø 以往三年销售收入上涨率：35%
Ø 以往一年日均总市值：30%
（6） 将上述待选样本的综合得分由低到高排名，选取排名靠前的 100 只上市公司证券作为指数样本。
四、指数计算
指数计算公式为：
数据期指数 =数据期样本的调整市值/除数× 1000
其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不胜过 5%，同期上海地区样本权重合计为 20%。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实行时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个礼拜一的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实行时间相同。在下一个定期调整此前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情形下会对指数执行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中刨去。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
六、指数更新
指数
指数
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