什么是商业银行流动性
商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行供应现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加之为贷款需求供应的现金称为“足够流动性”。维持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。
商业银行流动性管理的必要性
流动性被看为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至世界经济的平稳都举足轻重。
1997年暴发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而导致的流动性危机，并致使大批商业银行清盘，以致导致了一场波及世界很多国家和地区的金融危机。
商业银行流动性的衡量方法
（一）财务比率指标法
又叫流动性指标法，是指商业银行依据资产负债表的相关报告，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性情况的预期方法。
1、资产流动性指标
（1）现金情况指标(Cash position indicator)。（与流动性正有关）
（2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正有关）
（3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正有关）
（4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负有关）
（5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负有关）
2、负债流动性指标
（1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正有关）
（2）短时间投资对敏感性负债比率。（与流动性正有关）
（3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负有关）
（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正有关）
（5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负有关）
（二）市场信号指标
1、公众的信心
2、股票价格
3、商业银行发行债务工具的风险溢价
4、资产售出时的损失
5、履行对客户的允诺
6、向中央银行借款的情形
7、资信评级
商业银行流动性预期
1、资金来源与运用法
基本步骤为：
(1)存贷款趋势预期。
(2)存贷款季节性原因预期。
(3) 存贷款周期性原因预期。
(4) 存贷款预期值为趋势性存贷款、季节性原因与周期性原因之和：
存（贷）款预期值=趋势预期+季节性原因+周期性原因
(5) 流动性需求预期=贷款改变的预期值+法定准备金改变值-存款改变的预期值
2、资金结构法
该方法依据商业银行资金来源平稳性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，同期依据银企关系，确定新添合理贷款数额，这两项合计组成一定期间内商业银行总体流动性需求。
在该种方法中，商业银行的存款和其余资金来源可以分为下方三类：
(1)游资负债。
(2)易变负债。
(3)平稳资金。
依据上述三类负债的平稳性程度，相应提取不同比例的流动性准备。比如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于平稳资金持有不胜过15%的流动性准备。这些比例的确定大多依据经验掌握，并不是千篇一律。在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下：
负债流动性准备=95%（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（平稳资金-法定准备）
在贷款方面，依据当前盛行的维持客户关系原则，商业银行应尽量满足客户的合理贷款需求，以建立与客户的长期合作关系。所以，商业银行务必预期最大或许的新添贷款额，并维持100%的流动性准备。商业银行的总流动性需求公式如下：
流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（平稳资金-法定准备）+100%×预计新添贷款
3、几率分析法
在商业银行流动性管理中，可借助数学中几率论相关方法来分析其流动性情况，该种方法便称为几率分析法。
商业银行流动性管理原则
银行管理人士对流动性需求做出精准的预期后，就面对着如何满足流动性需求的决策困难。商业银行在执行流动性管理时，一面面对着复杂的外部市场环境，另一面其本身的流动性资产与负债也处在持续改变中。所以，针对特定时点上的流动性需求有多种方案可供选择。银行在执行流动性管理决策时首要应遵循下方原则：
(一)进取型原则
当显现流动性空缺时，银行管理者不是依靠缩减资产范围和卖出资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，这称为进取型原则。依照进取型原则执行决策时，核心是看借人资金的成本能否差于运用其所得到的收益。采取进取型原则有助于银行业务扩张，减弱银行运营成本，提升经济效益。但是，主动负债筹集资金受很多原因影响，在市场资金供给紧俏时，筹资成本增长，或者很难筹集到充足的资金，所以具有适当的风险性。
(二)保守型原则
当显现流动性空缺时，银行管理者不采取主动负债的方法，而是靠本身资产转换、卖出的方式来满足流动性需求，这称为保守型原则。运用该种原则执行流动性管理，受于银行的资金调整、转换不受或少受市场资金供求关系的影响，在不确定的资金需求增长时，可以较牢靠地通过内部资金调整来补足流动性，安全牢靠且风险较小。但是，运用该种管理原则，银行付出的成本代价较高。一般，范围较小、资金实力不够雄厚的银行在资黄金市场场上融资难度往往较大，故多采取该种原则执行流动性管理。
(三)成本最低原则
流动性空缺的满足应以筹资成本最低为原则。流动性空缺的满足，不论是以主动负债方式依旧以本身资产转换方式，都必然要付出适当的成本代价。成本最小化是最优方案选择的基础，银行可以在对将来流动性需求以及市场资金供求情况、利率行情预期的基础上，设计多种筹资方案。通过对不同方案的对比分析，从中确定一个最佳方案。