高斯马尔科夫定理

外汇网2021-06-19 00:08:38 162

高斯-马尔科夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘预期量，在无偏线性预期一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE(best linear unbiased estimator)

在统计学中，高斯－马尔可夫定理陈述的是：在误差零均值，同方差，且互不有关的线性回归模型中，回归系数的最佳无偏线性预期（BLUE）就是最小方差预期。一般来说，任何回归系数的线性组合的最佳无偏线性预期就是它的最小方差预期。在这个线性回归模型中，误差既不需要假定正态分布，也不需要假定独立（但是需要不有关这个更弱的条件），还不需要假定同分布。