外汇网2021-06-18 23:13:56
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方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益看为一个随机变量，则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反应随机变量与其期望值的偏离程度的数值，是随机变量各个或许值对其期望值的离差平方的数学期望。
设：随机变量为x，其方差为D(x)，则：
D(x)=E[x-E(x)]2(式1—1)
式中：E(x)——随机变量x的期望值。
对于离散型随机变量，其方差的计算公式为：
式中：PK——随机变量X为Xk的几率
XK——第K个或许值
对于接连型随机变量，其方差的计算公式为：
式中：f(x)——随机变量x的几率密度函数。
在事实应用中，为了便于分析，一般还引入与随机变量具有相同量纲的量，记为σ(x)，称之为标准差或均方差。
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