水平套利
外汇网2021-06-18 23:04:45
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什么是水平套利 水平套利又称为日期套利(Calendar Spad)、横向套利、跨月份套利或时间套利，是指是指买进和出售敲定价格相同但到期月份不同的看多期权或看空期权合约的套利方式。 水平套利的应用 水平套利的交易方式是买进一份期权，同期出售一份实施价格相同、同属看多或者看空类别、但到期日不同的期权。受于远期期权与最近期权有着不同的时间价值的减弱速度。在一般情形下，最近期权的时间价值要比远期期权的减弱的更快。所以，水平套利的一般做法是买进远期期权、出售最近期权。水平套利分看多期权水平套利和看空期权水平套利两种，预计长期价格将稳中趋涨时，运用前者；而预计长期价格将稳中趋疲时，运用后者。 水平套利的作法 水平套利的作法是在买进看多期权或看空期权的同期，按同样的敲定价格，但不同的利期月份出售看多期权或看空期权的期权合约，受于最近期权的时间减弱速度快于远期期权的时间减弱速度，所以交易者一般是在出售最近期权合约的同期，购入远期期权合约。当长期价格有稳中看多趋势时运用看多期权执行水平套利交易，而在长期价格有稳中趋疲势时运用看空期权执行水平套利交易。
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