风险管理学

风险管理

对风险的处理有回避风险、预防风险、自留风险和转移风险等四种方法。

风险管理的基本目标是以最小的经济成本得到最大的安全保障效益，即风险管理就是以最少的费用开支高达最大限度地分散、转移、清除风险，以达到保障民众经济利益和社会平稳的基本目的。这又可以分为下方三种情形：第一，损失发生前的风险管理目标--避免或降低风险事故发生的可能；第二，损失发生中的风险管理目标--控制风险事故的扩大和蔓延，尽或许降低损失；第三，损失发生后的风险管理目标--付出使损失的标的复苏到损失前的状态。

风险管理过程包含下方几个基本环节：（1）风险识别；（2）风险估测；（3）风险管理方式选择；（4）实行风险管理决策；（5）风险管理效果评价。图书《风险管理学》

作者:阎春宁

出版社：上海大学出版社

页码：207 页

出版日期：2002年

ISBN：9787810583343

装帧：平装

开本：32

市场价：¥14.80内容简介

《风险管理学》内容丰富，涉及风险的概念和定义，风险的分类，风险识别方法，风险分析方法，风险评价方法，风险量化指标，风险控制的渠道、技术与对策，市场风险值的度量等。作者简介

阎春宁，女，湖北武汉人。1982年1月哈尔滨船舶工程学院机械工程系毕业。1988年到1991年在哈尔滨建筑工程学院攻读结构力学博士。毕业后首要从事质量管理、牢靠性、决策理论和风险管理的教学与研究工作。当前在上海大学国际工商与管理学院管理科学与工程系，担任管理工程教研室主任、副教授、硕士研究生导师。1995年前参与过一项国家自然科学基金和一项国家科技攻关项目工作。1995年后主持过两项中科院自动化所复杂系统工程学放开实验室及上海市教委人文社会科学研究基金项目工作。当前，承受国家自然科学基金委管理科学部的复杂性专项研究基金资助项目。参与过多项企业的横向课题研究。已发表论文30余篇。主讲过风险管理、质量管理、统计学、系统牢靠性、经济博弈论等本科生和研究生课程。1997年荣获“上海大学优秀青年教师”称号。2001年荣获上海市育才奖。目录

第1章 风险和风险管理

1.1风险概念

1.2风险管理

1.3社会风险水平

第2章风险识别方法

2.1潜在损失汇总表法

2.2财务报表法和因果图法

2.3生产流程法和调查表法

2.4失效模式与效应分析法

第3章风险分析

3.1故障树名词术语和符号

3.2故障树的建造

3.3故障树的评价

3.4风险分析释例

第4章风险量化

4.1风险事件的几率分布

4.2风险事件的发生次数

4.3风险量化释例

第5章风险控制

5.1风险控制技术

5.2风险控制对策

5.3风险控制释例

第6章风险与保险

6.1财产保险

6.2责任保险

6.3社会保险

第7章风险与决策

7.1开发风险与决策

7.2利率风险与决策

7.3证券风险与决策

第8章市场风险值度量

8.1风险值的定义和用途

8.2风险值的计算方法

8.3市场风险值度量释例

参考文献

……序言

伴随改革放开的拓展和深入。产业结构的持续调整和提高，高新技术和金融市场的互动，尤其是面对加入WTO后的考验和机遇，风险管理的理论和实践的重要性日益增加，引起了国内外学术界、金融界、经济界、企业界和管理界的高度重视。社会急切呼唤、期望着能够涌现出一大批具有风险意识，懂得综合运用风险防范技术和具备风险管理决策能力的新兴管理人才。

多年前，作者自编了一本《风险管理学》讲义。在此基础上，经历持续实践和研究加以充实提升，并结合历年教学实践的积攒执行修改完善，本书才得以编写而成。作者付出了艰辛的劳动。

本书内容丰富，涉及风险的概念和定义，风险的分类，风险识别方法，风险分析方法，风险评价方法，风险量化指标，风险控制的渠道、技术与对策，风险与保险，风险与决策，市场风险值的度量等。本书重视定性与定量相结合，理论与案例相结合。

本书适应面宽：一可作为管理类、经济类和有关专业大学高年级学生和研究生的教材；二可供对风险管理感兴趣的工程类专业学生和有关科技人士扩大知识面，执行自学时运用；三可作为金融、保险、证券、企业投资和决策领域工作的读者了解和学习风险管理这门新兴的管理科学的参考书及培训教材。

风险管理已经引起全球的高度重视。伴随世界事态的日益复杂化、多元化，风险管理可以说是一门难度自升值学科。风险管理的成长，将为科学技术的开发、创新供应安全保障，使人类生活在更美好的明日。文摘

1.2.4 风险管理的成本

广义上，风险管理的成本包含三个方面的内容：风险损失的事实成本、风险损失的无形成本、预防和处理风险的费用。狭义的风险管理成本则导致指预防和处理风险的费用。风险损失的事实成本包含风险事件产生的直接损失成本和间接损失成本。前者是指风险事件发生后，产生财产毁损和人士伤亡所务必支付的事实经济代价。如一栋建筑物因失火被全毁，并有数名人士被烧伤，则其直接损失成本为建筑物的价值、受伤人士的医疗费、营养费等等。后者是指风险事件发生后，致使的有关经济损失和责任损失所支付的费用，以及经济效益的降低。如建筑物被毁后，正常营运中止产生的收入下滑和无法继续开展工作产生的收入损失、责任赔偿费用等等。

风险损失的无形成本一般包含下方几个方面的内容：首先，风险损失将产生社会经济福利的降低。受于风险的未知性和风险事件的灾难性后果，致使民众存在恐惧与焦虑心理。为了应付或许发生的风险事件，民众必须提留和维持大批的损失准备金。这些损失准备金必然游离于社会再生产之外，而减弱社会总资金的流通率，从而降低了社会资本升值的可能，产生社会经济福利的降低。其次，风险损失会障碍社会生产力的提升。受于新技术和新产业的开发风险大，成功率相对较低，所以民众常常不愿意把资金投向高风险的高新技术产业，这无疑会障碍高新技术的研究和推广应用，其结果将令障碍社会生产力的迅速发展和提升。此外，风险发生的未知性还会致使资源分配不当。这里的资源是指土地、劳活力、资金、技术等。