不管怎么说，要创建一个有效的外汇交易系统并不是易事。在设计一个外汇系统时，为保证它功能强大，有很多事情需要考虑。跳过任何一同程序代表着一个交易系统最终会失利。交易系统或许在纸面上很好，民众因此承受吸引，但要达到盈利，强大的交易系统都极难做到。
曲线拟合过分优化
为何一个交易系统在理论向上瞧起来很好但事实或许失利的首要原因是它已被过分优化或与最近的市场情况执行曲线拟合。换言之，该系统从一开始就不是个好系统，导致从以往的报告看，看上去不错。
该种情形发生在当一个开发者设计了一个系统，但只运用了一套报告。她采取了样本期内的报告，然后执行系统优化，在该期间内运行不错。值得注意的是任何人都能寻到回录得100%的系统—只要试探数百个不同的组合和设置。
结果是只用样本内报告执行试探的交易系统放在真实市场中时绝不会有效。
资金管理
假使设计的系统没有可连续的资金管理系统（没有长期间内的积极预期），那么他迅速就会亏损。不可连续的资金管理系统，比如马丁格尔系统为赢回已经损失的资金依靠持续的风险翻翻来操作。
我们可以在轮盘赌桌上寻到例子。马丁格尔法是在黑方赌一美元，假使输了，赌金翻翻，在黑方赌2美元。假使又输了，在黑方赌4美元，以此类推。一旦输的势头终结，赌家肯定能赢回在此之前的全部损失并小赚一笔。
这个策略的困难是没有博彩者（或策略员）有无穷尽的资金。或许当博彩者还没有转输为盈时，他已经耗尽了资金，被扫地出局。受于与下注/交易相关的佣金的存在以及赌场/平台商都对最大下注范围设限，这个系统成功的概率就更小了。
在外汇交易中此类资金管理系统经常失利，实际上它们常常在充足长的期间后以完全出局而告终。它们的确在纸面向上瞧上去挺好的，但正如马丁格尔技术所确认的，有该种类型资金管理的外汇系统会造成在短期间内造成非常连续和顺滑的净值曲线。然而，最终该系统的好运气会用完。