创建一套交易系统其实没有想象中那么难，真正问题的地方是当你发展出自己的交易系统后严格地实施它的指令。纪律是我们最缺乏的，其实最根本地讲，受于交易是一门几率游戏，所以只有坚持一段时间后才可看出系统的效能，单凭一次或几次观察是无法验证的。归根结底，我们需要在交易中维持统一性，然后经历充足样本的反馈再执行修改，然后再运用，用辩证法的看法讲就是要在平稳性与变异性间维持均衡，你不能每次交易都变来变去。
当你发展自己的系统时，你需要促成两个非常重要的目标：
a、你的系统应当能够尽或许早地证实趋势；
b、你的系统应当能够避免振荡市况发出的错误虚假信号。
最问题的地方在于这两个目标是互相冲突的。假使你有一个系统，它的唯一目标是尽或许早地抓住趋势，那么你很或许经常被虚假信号欺骗而出局；假使你有一个系统，它唯一的目标就是避免虚假信号，那么你将于交易中落后其余交易者的进展，而且错失很大一部分的利润。当你发展一个交易系统时，你的任务就是在两个目标之间谋求妥协。
创建交易系统的六步
1、选择时间框架
每一个成功的交易者都有着各自的交易节奏和时间框架。首先你要决定你是什么类型的交易者：长线交易者、波段交易者依旧日间交易者？然后确定你所运用的时间框架。长线交易者可运用周线图、日K图与4小时图；波段交易者可运用日K图、4小时图、1小时图（或30分钟图）；日间交易者可运用4小时图、1小时图（或30分钟图）、15分钟图（或5分钟图）。
有两点需要注意：
A、不要运用过短的时间框架，越短的时间框架对交易者的经验和心理素质要求越高。最适合外汇交易的时间框架是以小时图为主的时间框架，这个时间框架不是很长也不是很短，发出的信号不是很多也不是很少，让我们有充分的时间去分析这个市场，而且也比较符合人的作息规律。
B、不要仅仅只运用一个时间框架，最好运用多重时间框架，利用较大的时间框架分析运行的慷慨向，用较小的时间框架来决定进场的精确点位。但是时间框架也不能太多，太多了只会致使你无法决策，建议大家最好是运用两重或三重时间框架（股海藏经楼：《三重网交易技术》，本人在外汇模拟交易中运用30分钟和5分钟周期）。
2、寻到用于证实新趋势的指标
移动平均线是证实趋势指标中最流行的一种。一般交易者会采取起码两条移动平均线，一条称为快线，一条称为慢线，等到快线穿越慢线时进场交易。（也可以通过画趋势线来证实）（股海藏经楼：本人在外汇模拟交易中运用一根13日移动均线）。
3、寻到用于验证趋势信号的指标
有很多指标都可以用来筛选虚假信号，比如可以运用MACD、随机振荡指标、相对强弱指数三种指标来综合执行筛选，你也可以把你所喜欢的指标加入你的系统。（股海藏经楼：本人在外汇模拟交易中运用MACD指标）。
4、界定你承受的风险【即资金管理】
一个优秀的策略员全将先认真思考他们能够承受得潜在损失，在此之后再谈论他们能赚多少钱。你愿意接受的交易损失肯定与其余交易者存在差别，你需要决定予以你的交易多大的空间以便能够发挥交易技能，同期你还要保证不承受过大的风险。
这一步首要是决定你每笔交易的头寸大小以及止损位的大小。一般来说头寸范围越大，止损位就要越小。举例来说：如果你每笔交易能承受的最大风险是总资产的3%，假使交易1手亏损30点的亏损额刚好是总资产的3%，那么你的止损位就应当差于30点，假使你要将止损位扩大，比如扩大到60点，那就务必把头寸缩减到0.5手。
【补充：为何要执行资金管理？】
资金管理直接关乎交易的成败。假使你在交易时毫不顾忌资金管理的法则，那就等同于是赌博，而且是典型的无脑赌博。职业赌徒是非常注意几率困难的，只有赌棍才是无脑主义者。假使你是一个几率方面的天才，那么长期下来你将总是最后的赢家。
一个胜算为70%的交易系统看上去是不是非常棒，但是这也代表着你在100笔交易中将有30笔交易是亏损的，既然这样，你可不或许接连7-10次交易都亏损呢？答案是完全或许，实际上有些职业策略员就曾遭遇过如此的霉运，有一个广东的小伙子曾经接连99笔交易维持不亏，为了凑个整数100，他没有设置止损，最后严重套牢直到爆仓。既然有人可以接连99笔单不亏损，为何你就不或许接连10笔单亏损呢？
之所以讨论这个困难，就是为了告诉大家资金管理的重要性。不管你运用什么样的系统，假使不借助资金管理，最终你都或许败走麦城！假定你有20000元本金，假使你单笔交易的最大亏损是2%，那么当你接连历经19次交易失误后，你的资金只剩13903元，也就是你只亏损了30%左右的资金，你只需要赚43.8%就可以回到初始本金状态；而当你单笔交易的最大亏损是10%时，接连亏损7次后，亏损就已经达到50%，你需要赚100%才可回到初始本金状态。而接连历经19次交易失误后，你将还剩下3002元，也就是你赔掉了85%的资金，你需要赚566%才可回到初始本金状态！（股海藏经楼：本人在外汇模拟交易中运用级别来控制仓位，具体参见《运用不同期间周期来控制仓位》）。
5、界定进出点
首先谈进场点：有些交易者只要所有的指标匹配而且发出一个好的信号时就迫差于待地进场交易，而此外一部分交易者看好于等K线收盘后才进入。对比较来说，等K线收盘价出来后再进场交易是最好的。我们经常会遇到相似情形：所有指标都看好，唯独K线还没有收盘，最后K线收盘之后所有指标都变差了。所有这些导致关乎交易风格。部分交易者比其余交易者更激进，最终你将发现你是哪类交易者。
再谈谈退出点：退出有两种方法：一是追进停损点，也就是当价格向有助于你的方向前进时，你需要让停损点跟着价格推动，此法贯穿了让利润奔腾的思想，值得提倡；其他方法是设定一个目标利润，当价格高达这个目标时出场。有些交易者采取支撑压力来计算目标位置，另一部分交易者则运用固定盈利点数的目标。（假使你没有时间追踪看盘，此方法是最佳的选择。）
无论你采取哪一种方法来决定你的盈利目标，最重要的就是遵守它们。无论发生什么，不要提早退出市场，除非是依据规则行事
6、写下你的系统规则，执行检验然后遵循它
这是创建交易系统中最重要的步骤。你务必写下你的规则，然后利用这个交易规则对历史报告执行检验，这个过程可以在MT4.0上利用其自带功能完成。
对历数报告执行检验，称为内推检验；依据你的系统执行模拟交易，称为外推检验。两个检验过程都不可缺少，外推检验起码要执行21次的新交易。假使内推、外推检验都能够得到比较满意的结果，你的系统就可以执行真实资金的交易了。当你经历一段时间的交易后，就可以依据充足的交易样本对系统执行重构，使它更完善。
最后要说的是，严守纪律是一个成功交易者务必具备的最为重要的素质，假使你不依照规则办事，没有任何一个系统可以发挥出它应有的效力。
交易系统创建案例
1、交易设置
（1）在日K图上执行波段交易
（2）5期指数移动平均线，依据收盘价计算
（3）10期指数移动平均线，依据收盘价计算
（4）随机振荡指标，参数为（10，3，3）
（5）相对强弱指数参数为（14）
2、交易规则
（1）停损=30点
（2）进场规则：
A、假使满足下列条件，进场做多：
a、5期指数移动平均线上穿10期指数移动平均线，而且随机振荡指标都往上，但是假使其中一条指标线位于超买区域则不介入。
b、相对强弱指数大于50。
B、假使满足下列条件，进场做空：
a、5期指数移动平均线下穿10期指数移动平均线，而且随机振荡指标都朝下，但是假使其中一条指标线位于超卖区域则不介入。
b、相对强弱指数差于50。
（3）离场规则：当5期指数移动平均线反穿10期指数移动平均线或者相对强弱指数反穿50则终结交易。
也许大家会认为这个系统太过简单，简单得恐怕不能赚钱。其实在交易世界里你会经常看见一个缩写词KISS，它的含义就是“KeepItSimpleStupid”（维持简单和傻瓜化）。它的差不多含义就是好的交易系统不必复杂。
维持简单非常重要。马克思主义的哲学观之一就是教导我们要分清首要冲突和次要冲突。影响汇率价格的原因非常繁多，但不是每种原因都值得我们去考虑的，在分析困难时我们只需要抓住影响汇率价格最核心的原因就充足了，假使什么都去分析，就会迷失在森林当中，永远也找不足出路。