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Duration Method

外汇网2021-06-20 20:14:40 73

英文名称:Duration Method 中文名称:久期法存续期
计算方法与余下期限法(maturity method)相似,仅在计算利率弹性的具体方法上不同,久期法根据所计量债券自身的“麦考莱久期”描述其价值的利率弹性,而余下期限法是依据利率期限的不同计算债券久期。参见余下期限法(Maturity Method)、麦考莱久期(Macauley Duration)。

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