Maturity Method

外汇网2021-06-20 20:10:42 87

英文名称：Maturity Method

中文名称：余下期限法

指巴塞尔协议中计算债券利率风险的一种标准方法。依据债券余下期限的长短将“余下期限梯度表”（maturity ladder）划分为13个具体的时间区段。每一时间区段对应一个风险权重，该权重由这个时间区段内的下方两个变量直接相乘，得出债券价值的利率改变弹性（即利率每改变一百分点债券价值的变动程度）和10个运营日间利率最大的波动点数。

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