什么是价差套利
价差套利是指，在价差交易中交易者要同期在有关合约上执行相反的交易，也就是说要同期建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。
价差套利的运用
面对波动日益强烈的金融交易市场，假使投资人想保护本身本金安全的话就务必学会价差交易的方法。价差套利简单来看就是购入一份标的的同期出售另一份与之有关的标的，通过两个头寸之间差值的改变来获利。本质上来看，你承受的是两份合约间价差波动的风险，并非是直接的标的自身价格波动的风险，有关价差套利，类型有很多种，而每一种类型的具体用法又会衍生出许多[1]。
在沪深300指数期货交易过程中，尤其是股指期货推出早期，沪深300指数标的指数及其各合约间的波动会很大。假使沪深300指数期货二个合约之间价差偏离理论价差太多，投资人可执行购入一组合约的同期出售此外的一组合约；待到二者价差回归后再执行相应的反向平仓。此种交易举动就是最基本的价差交易、跨期套利交易。理论沪深300指数价差的计算：沪深300指数期货两合约间的理论价差＝合约1的理论价格－合约2的理论价格＝F=S×（R-d）×△T /365这里，S表明现货资产的市场价格；R表明融资年利率；d表明持有现货资产而获得的年收益率； △T表明两合约交割日之间的天数。