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基础期货合约

外汇网2021-06-20 11:35:16 150

什么是基础期货合约

基础期货合约是指期货期权买入者在支付一定数额的权利金后,所拥有的在一定时期内以一定价格卖出或买入一定数量有关期货的合约。

基础期货合约的运用

到期月份

对于以传统期货合约为基础的期权合约,交易所将发布每月的到期日。基础期货合约的每个季度的期货合约。

1月、2月、3月到期的外汇期货期权合约对应的基础期货是3月期货合约;

4月、5月、6月到期的外汇期货期权合约对应的基础期货是6月期货合约。

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芝加哥哥商品交易所中的传统外汇期货所对应的长线期权合约的最后交易日,是期货合约交割月份第三个礼拜一的前两周中的礼拜一。举例来看6月瑞士法郎期货合约的量后交易日期或许是6月21号礼拜一这是6月的第三个礼拜一,这6月瑞士法郎期货合的对应的期仪舍的的到期日分别是:

4月份到期的期权合约是4月7 日礼拜一;

5月份列期的期权合约是5月5号礼拜一;

6月份到期的期权合约是6月9 日礼拜一。

比如,芝加哥期货交易所开展美国白宫债券期货的期权交易,与期权合约相对应的基础合约是在该交易所买卖的政府债券期货合约。在履行期权合约时,务必用基础期货合约执行交割。

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