风险衡量

风险衡量

外汇网2021-06-19 17:03:52 134

风险衡量指衡量外汇风险导致潜在损失的几率和损失程度。

风险的数学表达：

对于风险，理论上还没有统一的定义。风险均为源自将来事件的未知性，从数学角度看，它显示的是各种结果发生的机会性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险弥补，对风险的数学度量，是以投资（资产）的事实收益率与期望收益率的离散程度来表明的。最常见的度量指标是方差和标准差。

风险衡量也称风险估测，是在识别风险的基础上对风险执行定量分析和描述，即在对以往损失资料分析的基础上，运用几率和数理统计的方法对风险事故的发生几率和风险事故发生后或许产生的损失的严重程度执行定量的分析和预期。

通过风险衡量，计算出较为精准的损失几率，可以使风险管理者在一定程度上清除损失的未知性。对损失程度的预期，可以使风险管理者了解风险所导致的损失后果，从而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采取自留的方法处理。

在风险识别的基础上，通过对所收集的资料执行分析，运用定性与定量的方法，预期和预期风险发生的几率和损失程度的过程。

风险衡量供应的信息

风险衡量所要处理的两个困难是损失几率和损失严重程度，其最终目的是为风险决策供应信息。风险衡量所供应的首要信息有：

1、每一风险所引起的致损事故发生的几率和损失分布。

2、几种风险对同一单位导致损失的几率和损失分布。

3、单一风险单位的损失程度，并在此基础上，更深一步估测整个经济单位发生致损事故的几率和总损失分布，以及某一期间内的总损失金额。

4、所有风险单位损失的期望值和标准差等

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