高斯—马尔可夫定理

外汇网2021-06-19 12:37:41 90

（Gauss–Markov theory）在给定经典线性回归的假定下，最小二乘预期量是具有最小方差的线性无偏预期量。

高斯--马尔可夫定理的意义在于，当经典假定成立时，我们不需要再去寻求其它无偏预期量，没有一个会好于普通最小二乘预期量。也就是说，假使存在一个好的线性无偏预期量，这个预期量的方差最多与普通最小二乘预期量的方差一样小，不会差于普通最小二乘预期量的方差。