回归平均

外汇网2021-06-19 00:09:14 121

平均回归（mean reversion）是一种统计学的现象，，一旦遇到随机性成功后，以后必定会显现回归平均。

举个经济学中的例子：真实汇率比率(real exchange rate)一般是在买入力平价(purchasing power parity)附近随机漫步的(random walk)。这里存在一个约束(band)，在约束内，RER一直随机漫步，但是一旦RER胜过了这个约束，RER就会回归平均。