外汇风险

外汇风险简述

外汇风险(Foreign Exchange Exposure)即因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计算的资产上涨或者下滑的机会性。

外汇风险（ForeignExchangeExposure）是指一个金融的公司、企业组织、经济实体、国家或个人在一定期间内对外经济、贸易、金融、外汇储备的管理与营运等活动中，以外币表明的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因未预料的外汇汇率的变动而引起的价值的增长或降低的机会性。外汇风险或许具有两种结果，或是得到利（Gain）；或是遭受损失（Loss）。一个国际企业组织的全部活动中，即在它的运营活动过程、结果、预期运营收益中，都存在着受于外汇汇率改变而引起的外汇风险。在运营活动中的风险为交易风险（TransactionExposure），在运营活动结果中的风险为会计风险（AccountingExposure）预期运营收益的风险为经济风险（EconomicExposure）。外汇风险词义注释

从事对外经济、贸易、投资及金融的公司、企业组织、个人及国家外汇储备的管理与营运等，一般在国际规模内收付大批外币，或持有外币债权债务，或以外币标示其资产、负债价值。受于各国运用的货币不同，加之各国间货币汇率经常改变，所以在国际经济往来中，在国际收付结算的时机，就会造成外汇风险。外汇风险分类

狭义的外汇风险是指汇率风险和利率风险。

广义的外汇风险包含利率风险，汇率风险，也包含信用风险,会计风险,国家风险等.本章我们是从狭义的角度来讨论风险.

从国际外汇市场外汇买卖的角度来说,买卖盈亏未能抵消的那部分,就面对着汇率变动的风险.该部分外汇风险的外币金额称为"受险部分"或"外汇敞口"

企业外汇风险

交易风险

会计风险

经济风险

(1)它带有主观意识.

(2)它不包含预期的汇率变动.

(3)其风险影响比交易风险和折算风险大.

银行运营外汇业务的风险

1,外汇买卖风险

(1)外汇银行与外汇买卖业务

(2)外汇头寸

(3)银行买卖外汇的类型

代客户买卖

自营买卖

2,外汇信用风险:在外汇交易中受于当事人违约而给银行导致的风险.

3,清算风险(settlement risk)

国家外汇储备风险

一国所有的外汇储备因储备货币贬值而导致的风险.它首要包含国家外汇库存

风险和国家外汇储备投资风险.

从1973年国际社会实施浮动汇率制以来,世界各国外汇储备都面对同样的一种

经营环境,即储备货币多元化,储备货币以美元为主,包含美元以内的储备货币汇

率波动很大.如此,就使各国的外汇储备面对极大的风险.受于外汇储备是国际清

偿力的最首要组成,是一国国力大小的一个重要象征,所以外汇储备面对的风险一

旦变为现实,其产生的后果是十分严重的.

从其造成的领域看，外汇风险大差不差可分为商业性汇率风险和金融性汇率风险两大类

商业性汇率风险： 商业性汇率风险首要是指民众在国际贸易中因汇率变动而遭受损失的机会性，是外汇风险中最常见且最重要的风险。

金融性汇率风险： 金融性汇率风险包含债权债务风险和储备风险。