AR模型
外汇网2021-06-18 23:14:16
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AR模型，即自回归（AutoRegressive, AR）模型又称为时间序列模型，数学表达式为
AR : y(t)+a1y(t-1)+...any(t-n)=e(t)
其中，e(t)为均值为0，方差为某值的白噪声信号。
AR模型是一种线性预期，即已知N个报告，可由模型推出第N点前面或后面的报告（设推出P点），所以其本质相似于插值，其目的均为为了增长有效报告，导致AR模型是由N点递推，而插值是由两点（或少数几点）去推导多点，所以AR模型要比插值方法效果更好。
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