系统性风险是指由那些能够影响整个金融市场的风险原因引起的，这些原因包含经济周期、国家宏观经济政策的变动等。该种风险不能通过分散投资相互抵消或者降低。所以又称为不可分散风险。
整体性风险或称系统性风险，是由基本经济原因的未知性引起的，因此对系统性风险的识别就是对一个国家一定期间内宏观的经济情况做出分析。就是指对整个股票市场或绝大部分股票广泛造成不利影响。一般包含经济等方面的关系全局的原因。如世界经济或某国经济发生严重危机、连续高涨的通胀、特大自然灾害等。整体风险产生的后果带有广泛性，其首要特质是所有股票均下挫，不或许通过买入其余股票保值。在该种情形下，投资人都要遭受很大的损失，其中很多人都要竭力抛出手中的股票。1929年发生的股市大崩溃就是系统风险的产物。
系统性风险中的经济周期波动等原因对股市的冲击是极其严重的，任何股票都无法逃脱它的冲击，每个股市投资人承受的风险差不多是均等的。该种整体风险发生的几率是较小的。受于人类社会的进步，对自然和社会驾驭能力的提升，对整体性风险发生的防范手段及其发生之后的综合治理办法都有很暴涨强。系统性风险首要包含利率风险、买入力风险、市场风险等。