Rho值
外汇网2021-06-18 23:02:08
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Rho值(ρ)简述 期权的风险指标一般用希腊字母来表明，包含：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等 Rho是指期权价格对无风险利率改变的敏感程度Rho值是用以衡量利率转变对权证价值影响的指针。市场为权证定价时，往往采取期货价，而非现货价。期货价包含现货价及持有成本。持有成本即标的证券在截止权证协议到期此前的总融资成本，而融资成本则首要受利率所影响。公式如下：Rho=期权价格的改变／无风险利率的改变 一般来看，外汇期权买方的Rho是正的，伴随无风险利率的放大，实施价格会下滑，期权价值则会增长。在其它原因不变的前提下，距离到期日的时间越长，外汇期权的Rho就越大。 相对于影响期权价值的其它原因来看，期权价值对无风险利率改变的敏感程度比较小。所以，在市场的事实操作中，经常会忽视无风险利率改变对期权价格导致的影响。
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