风险理论

版权信息

作者： 吴岚，王燕 主编

出 版 社： 中国财经出版社

出版时间： 2006-11-1

字数： 257000

页数： 169

开本： 16

纸张： 胶版纸

I S B N ： 9787500593843

包装： 平装

所属分类： 图书 >> 经济 >> 保险

定价：￥28.00内容简介

风险是保险的基础，应当说从保险诞生的那一刻起，民众就开始故意识地对客观世界的某些风险执行有效的控制，也就自觉不自觉地开始对风险执行分析和研究。但是，真正意义上的系统和有效的对风险执行定量的研究依旧有了几率统计学科之后的事情。几率统计是以未知性或随机性为研究对象的学科。保险风险理论以几率统计为研究工具对保险运营中的损失风险和运营风险进地定量的刻画、建立模型和研究模型的性质，并为现实的保险运营中执行有效的风险分析和控制供应技术支持。

本书是对中国精算师资格考试用书《风险理论与非寿险精算》的第一部分“损失分布”和第二部分“风险理论”共计8章的修订，也是为了中国精算师资格考试课程：“05风险理论”供应的指定教材。全书分二部分，共八章，其内容首要有风险理论与保险精算、损失分布的贝叶斯方法、均匀分布随机数与伪随机数、保险风险模型、长期聚合风险模型与破产理论等。目录

第一章 风险理论与保险精算

1.1 风险的概念

1.2 风险理论与保险精算

1.3 本书的首要内容

第一部分 损失分布

第二章 损失分布

2.1 引言

2.2 损失分布分析的几率基础

2.3 拟合损失分布

第三章 损失分布的贝叶斯方法

3.1 引言

3.2 先验几率

3.3 后验几率

3.4 贝叶斯预期

3.5 主观几率

第四章 随机模拟

4.1 引言

4.2 均匀分布随机数与伪随机数

4.3 一般分布的随机数

4.4 模拟应用实例

4.5 模拟样本的容量

附：[0，1]上均匀分布的随机数表

第二部分 保险风险模型

第五章 短时间个体风险模型

5.1 引言

5.2 个体保单的理赔分布

5.3 独立和分布的卷积

5.4 矩母函数方法计算理赔分布

5.5 正态分布近似总理赔模型

第六章 短时间聚合风险模型

6.1 引言

6.2 理赔次数和理赔额的分布

6.3 理赔总量模型

6.4 复合泊松模型

6.5 聚合理赔量的近似模型

第七章 长期聚合风险模型与破产理论

7.1 盈余过程与破产几率

7.2 总理赔过程

7.3 破产几率

7.4 破产几率与调节系数

7.5 离散模型

7.6 破产理论的应用

第八章 效用理论与保险决策

8.1 引言

8.2 期望效用原理

8.3 风险立场

8.4 保费设计原则

8.5 最优保险

附录

附录一 常用几率分布及其性质

附录二 部分习题解答

参考文献