风险价值

外汇网2021-06-18 22:46:36 165

依据《衍生品：实践和原则》中的阐述，风险价值(VAR)指的是“一段确定的时期内，以规定的机会性来计算的市场不利波动所导致的预期损失”。一般在运用两个标准差时，投资管理价值当日的潜在不利变动可以用97.5%的机会性来计算。对风险价值的确定非常重要，特别是对于那些更复杂的货币投资管理来说，因其结果或被用来和目前的财务和人力资源执行比较，自此确定最适当的风险惯例规则。

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