多重限制决策模型

外汇网2021-06-18 22:42:44 207

多重制约决策模型(Multicriteria Decision Models)

什么是多重制约决策模型

效率前沿模型、久期匹配模型和现金流量匹配模型均为单一目标模型，但在事实管理中或许会要求考虑一部分互相矛盾的目标。比如银行的目标或许会顾虑到期望收益、风险、流动性、资本足够率、上涨性、市场份额等。假使一一考虑这些目标并谋求最终处理的办法，模型将极为复杂而且处理的方法或许会有很多，制定人要执行有效分析将非常麻烦，所以就发展出多重制约决策模型。

以目标规划模型为例。该模型是最常用的多制约决策模型之一，其首要优点在于它的灵活性，它可以允许制定人同期考虑大量的制约和目标。

]多重制约决策模型的表明

我们可以将模型做如下表明：

目标：

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制约：

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（1）

Ax=b（2）

其中：

•U = {1，2，3，…I}为证券集；

•G = {1，2，3，…N}为目标集；

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•xi：证券i的持有量

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•eg：目标g的目的水准，

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与目标g的目标水平的正负离差，

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•cgi：目标g相对于证券i的系数。

目标函数为最小化与目标集的离差，两个制约条件决定了x的可行集。

多重限制决策模型

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