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中信标普银行间债券指数

外汇网2021-06-17 21:50:51 42

中信标普银行间债券指数(S&P/CITIC Inter-bank Bond Index)

基本内容

中信标普银行间债券指数属于中信标普固定收益系列指数,涵盖了在银行间债市上市的债券。所有交易的债券中,余下期限在1年以上、票面余额胜过1亿人民币、信用评级在投资级以上的固定利率付息和一次还本付息债券均包含在该指数当中。该指数于每个交易日收市时给予发布。

中信标普银行间债券指数每日计算一次,基期是2002年5月31号,基值为1000。

编制方式

1、选样标准

在银行间债市上执行交易的债券品种满足下列条件时进入中信标普银行间债券指数本样券的初选规模:

1)到期期限:债券的余下期限起码1年。

2)固定利率:债券务必是固定利率债券,包含固定利率付息债券和一次还本付息债券。

3)面值余额:起码1亿元。

4)信用评级:投资级。

对于上述进入样本券被选规模的银行间市场债券,依据其交易或市场报价的活跃程度作为样本券选择标准。具体步骤是,在每月的最后一个交易日终结后,从进入初选规模的债券品种中选择当月30只报价次数最多的债券作为下一个月银行间债券指数的样本券。

2、调整规则

中信标普银行间债券指数的样本在每月最后一个交易日终结后执行调整。调整方法是将样本券初选规模内的债券品种依照当月的报价次数从高到低执行排序,选择报价次数最多的前30只债券作为下一个月中信标普银债指数的样本。样本券将于每月初发布,并在每月第二个交易日收盘后正式调整。

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