期限升水
外汇网2021-06-17 21:29:56
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什么是期限升水 所谓期限升水，即投资人因持有长期债券、承受额外风险而得到的利率弥补。简单的说，期限升水就是债券的利率伴随债券的期限变长而上升。">编辑] 期限升水的公式 一种债券的预期回报率可以影响具有不同期限债券的预期回报率，同期顾虑到时间的风险原因，长期债券的利率等于该种债券到期以前短时间利率预期的平均值加之该种债券随供求条件改变而改变的期限升水。用公式表明为：上式中，Knt为债券期限升水，Knt随债券期限延长而放大，一般为正数。 参考文献
↑ Richard Berner.摩根斯坦利：收益曲线倒挂示意通货膨胀风险
↑ 安徽财经大学经济与金融学院.《货币银行学》.第3章 利率
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