什么量化基金？量化基金的投资策稍有哪些？量化对冲基金兼具风险小和回报平稳的优势。历史预期年化预期收益可平稳维持在10%-20%。据有关报告表明，中国量化对冲基金近两年平均预期年化预期收益率达到37.5%，这对广大经验股灾之殇的投资人来看是一种分散投资风险，均衡资产配置的极佳选择。
一、什么是量化基金?
是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资管理。数量化投资的组合构建注重的是对宏观报告、市场举动、企业财务报告、交易报告执行分析，利用报告挖掘技术、统计技术、计算方法等处理报告，以得到最优的投资管理和投资机会。
二、量化基金的投资策略
量化投资技术差不多覆盖了投资的全过程，包含量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。
1、量化选股
量化选股就是采取数量的方法分析某个公司能否值得购入的举动。依据某个方法，假使该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，假使不满足，则从股票池中刨去。量化选股的方法有很多种，总体来看，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类
2、量化择时
股市的可预期性困难与有效市场假说紧密有关。假使有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反应了所有有关的信息，价格改变服从随机游走，股票价格的预期则毫无意义。大量的研究发现我国股市的指数预期年化预期收益中，存在经典线性有关之外的非线性有关，进而婉拒了随机游走的如果，表示股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的后面，却隐藏着确定性的机制，所以存在可预期成分。
3、股指期货套利
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同期参与股指期货与股票现货市场交易，或者同期执行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的举动，股指期货套利首要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究首要包含现货构建、套利定价、保证金管理、打击成本、成分股调整等内容。
4、商品期货套利
商品期货套利盈利的逻辑原理是基于下方几个方面：(1)有关商品在不同地点、不同期间对应都有一个合理的单价差价。(2)受于价格的波动性，价格差价经常显现不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。
5、统计套利
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律执行套利，是一种风险套利，其风险在于该种历史统计规律在将来一段时期内能否继续存在。统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的预期年化预期收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下达到alpha预期年化预期收益，我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的单价序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
6、期权套利
期权套利交易是指同期买进出售同一有关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看多或看空期权合约，期望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的策略逻辑和方式多种多样，是多种有关期权交易的组合，具体包含：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。
7、算法交易算法
交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过运用计算机程序来发出交易指令。在交易中，程序可以决定的规模包含交易时间的选择、交易的单价、甚至可以包含最后需要成交的证券数量。依据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。
8、资产配置
资产配置是指资产类别选择，投资管理中各种资产的适当配置以及对这些混合资产执行实时管理。量化投资管理将传统投资管理理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它击穿了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开报告的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特质，建立数学模型，从而确定组合资产的配置目标和分配比例。