编撰一个成功EA的全过程和务必注意的事项

从系统交易的看法看。从上到下形成策略逻辑思想比起从下到上形成策略逻辑思想有下方优点：

1. 有助于把握局部的挫折与全局的失利关系。

2. 有助于交易系统的风险控制。

3. 有助于对交易系统 的维护与修改。

由交易系统对市场特性的偏离所产生的对交易系统的修改首要有下方几种情形：

1. 交易系统的参数值需要修改。

2. 交易系统的个别规则需要增删。

3. 投资市场规则改变引起的修正。

交易系统的过滤不是任何股票、外汇和期货合约都可以作为系统交易的对象。作为系统交易对象的股票、外汇和期货合约，务必做如以下面的检验，以决定能否具有可交易性。

1.检查能否具有充足的流动性。

(1)流动性的高低直接关系交易成本的高低，流动性减弱会致使交易成本增长。

(2)流动性的高低直接关系交易方法的选择规模。

(3)流动性的高低直接关系风险管理效率高低。

价差市场流动性首要包含下方几个方面的观察：

(1)检查价格运动的接连性。

(2)检查买卖差价的大小。

(3)检查成交量的大小。

2.检查能否具有充足长的交易历史。

(1)期货合约报告长度的检查。

(2)股票报告长度的检查。

3.检查能否有足够的信息源。

4.检查能否有充足多的市场参与者。

(三)策略逻辑的公式化

策略逻辑的公式化是指将策略逻辑思想转化成精确的数学公式或计算机语言公式，使之形成计算机可识别并可检验的公式系统。

策略逻辑的公式化过程可参照下方基本步骤：

1. 定义交易规则：策略逻辑的定型化。

2. 定义交易规则变量及参数：策略逻辑的定量化。

3. 编撰计算机程序。

交易系统的检验内容

（一）净利

1. 任何净利为负数的交易系统都不能作为运用的交易系统。

2. 净利额并不是越大越好。

（二）最大应力交易和最大亏损交易

最大盈利交易和最大亏损交易，是指已完成交易样本中最大一次的盈利额和最大一次的亏损额。最大盈利与最大亏损给系统研究者和运用者给予了重要的系统质量信息，假使最大盈利与平均盈利差距过大，则应视最大盈利额为偶然事件。

假使最大盈利额占总盈利额中的比重过大，则应怀疑系统的事实盈利能力和平稳性。假使最大亏损额与平均亏损额之间差别过大，则应更深一步检查系统的风险控制能力，以保证系统有充足的能力抗拒重大的突发事件影响。假使系统检查中同期存在个别重大盈利和个别重大亏损，研究者可扣除个别重大盈利并同期保留个别重大亏损，以观察在该种条件下系统能否依然盈利。假使系统在从新设定的条件下仍能获利，则系统的信任度可大大提升，反之，假使系统在从新设定的条件下不能诱惑力，则系统不是一个可信任的交易系统。

（三）最大接连盈利次数与最大接连亏损次数

最大接连盈利次数与最大接连亏损次数对有经验的系统操作者是极其重要的信息资源。它为系统炒作者惊醒风险控制给予了极重要的根据。

（四）最大投资本金损失程度

最大投资本金损失程度，是指投资本金峰谷间的差额。这一信息对期货投资者尤其重要，由于投资者据此可以控制投资数额以保证充足的交易准备金。

（五）总交易次数

总交易次数指对交易系统评价期内盈亏交易次数的总和。从统计学的看法看，为保证统计检验的有效性，总交易次数应该不少于30次。

（六）盈利次数比率 亏损次数比率

盈利次数比率，是指盈利交易（扣除交易成本之后）次数对总交易次数的比率。亏损次数比率，是指亏损交易（扣除交易成本之后）次数对总交易次数的比率。该比例是反应交易系统所根据的投资理念的首要指标。

（七）平均盈利额对平均亏损额之比

该比率指扣除交易成本后比率。这是一个相对尺度。该比率的适当程度取决于前述盈利次数比率的高低。但是在一般情形下，平均盈利额对平均亏损额之比应该好于1：1.伴随交易系统盈利次数比率下滑，该比率务必相应提升。

交易系统的检验还可包含其余内容，可由研究者依据需要设置，如盈利离差分析，用以来更深一步考察系统对最坏环境的抵抗能力，等等。

交易系统设计流程图

交易系统工作流程图