MT4技术指标学习——Stochastic Oscillator (随机摆动指标)

Stochastic Oscillator指标简介

Stochastic Oscillator指标在中国又名KDJ 指标 ，是由 George Lane 首创的，最早用于期货市场。Stochastic Oscillator指标在图表上采取％K和％D两条线，在设计中综合了动量 观念、强弱指标与移动平均线的优点，在计算过程中首要研究高低价位与收市价的关系，反应价格行情的强弱和超买超卖现象。它的首要理论根据是：当价格上涨时，收市价看好于靠近当日价格区间的上端；相反，在下滑趋势中收市价趋向于靠近当日价格区间的下端。在股市和期市中，由于市场趋势上升而未转向前，每日多数全将倾向于高价位收市，而下挫时收市价就常会偏于低点。随机指数在设计中充分考虑价格波动的随机振幅与中短时间波动的测算，使其短时间测市功能比移动平均线愈加精准有效，在市场短时间超买超卖的预期方面又比强弱指数敏感，所以，这一指标被投资人普遍采取。

Stochastic Oscillator指标对比给定的一段期间里，价格的规模同价格收市价（Close）的有关情形。该振荡指标以双线来表明。主线被称为%K线。第二根线被称为%D线，它的数值是主线%K的移动平均线。%K一般表明为一条实心的曲线，而%D线则表明为点状曲线。

Stochastic Oscillator指标的计算方法

随机震荡指标有四个参数:

%K 周期：这是在计算震荡指标过程中所用到的时间周期。

%K慢速周期：这个数值控制着%K内在的平滑度。参数为1被看作是迅速随机震荡指标，参数为3则被看为慢速随机指标。默认是3。

%D周期：在计算%K移动平均线时，所用到的时间周期

%D方法：在计算%D时所运用的方法（包含简单，指数，通畅和加权）

%K的方程式:%K = 100* (LOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))

注释:

CLOSE — 当天的收盘价格;

LOW(%K) — %K的最低值

HIGH(%K) — %K的最高值

依据公式，我们可以计算出%D的移动平均线:

%D = SMA(%K, N)

注释:

N —用于计算的时间周期

SMA — 简单移动平均线

Stochastic Oscillator指标的用法

Stochastic Oscillator指标用于帮助我们分析一个趋势能否终结。它定义为：一个Stochastic Oscillator指标是一个振动器用于衡量市场中的超买、超卖的情形。其中的两条线相似于MACD中的DIF和DEA线，一条比另一条迅速。

如何运用Stochastic Oscillator指标

像我们以前所说的，Stochastic Oscillator指标告诉我们什么时候市场显现超买或者超卖。Stochastic Oscillator指标的值按比例从0到100。当Stochastic Oscillator线超越80（上图中红色点线处），则表明市场处在超买水平。当Stochastic Oscillator线差于20（蓝色点线处），表明市场处在超卖水平。作为一个经验法则，我们在市场处在超卖时购入，在市场处在超买时出售。

看看上图，你会发现Stochastics指标在相当长的一段时期内表明出超买情况。基于以上的这些信息，你能猜到价格的行情吗？

假使你说价格将下挫，那你就对了！由于市场长时间处在超买水平，逆转是必然会发生的。

这是最基本的Stochastic Oscillator指标的用法。很多交易者以不同的方式利用Stochastic Oscillator指标，但这个指标的首要目的是为了告诉我们目前的市场什么时候是超买超卖。伴随时间的推动，你将学会将Stochastic Oscillator指标融入你自己的个人交易风格中。

KD指标顶底背离的用法

通过KD与汇率价格背离的行情，分析股价顶底也是颇为实用的方法：

1、若汇率价格创新低，而KD值没有创新低，则是底背离，应购入；

若汇率价格攀高峰，而KD值没有攀高峰，则是顶背离，应出售。

2、若汇率价格没有创新低，而KD值创新低，则是底背离，应购入；

若股价没有攀高峰，而KD值攀高峰，则是顶背离，应出售。

注：需要注意的是KD顶底背离判定的方法，只能和前一轮高低位时KD值对比，不能跳以往对比较。

有关KD指标进入超买超卖区后交易的注意事项

1、波段操作时KD指标上涨到80以上超买区域，只要KD指标不跌穿80，决不平掉多单；

波段操作时KD指标下挫到20以上超卖区域，只要KD指标不上穿20，决不平掉空单。

2、20下方、80以上是钝化区域，不要轻易操作。

切记不要在20下方做多，上升趋势还不清晰的时机，抄底是很危险的；也不要在80以上做空，下挫趋势还不清晰的时机，猜顶是很危险的。

做多时不要一上涨到80以上就平仓出局，往往有好行情的时机，一轮又一轮的行情会80以上的区域钝化，耐心等到形成死叉而且KD指标下滑到80下方的时机才出局，不然会少赚很多钱。做空时也不要在跌到20下方的时机就平仓出局，耐心等到形成金叉而且KD指标上升到20以上的时机才出局。

3、真正凶猛的上涨趋势往往会在KD指标越过80以后继续展开大幅的上行；同样的道理，暴跌一般全将在跌穿20以后继续展开。

其他情况是涨过80以后拉回跌穿80或靠近50以后再上涨；或是跌穿20反弹后再下挫，尤其在50的区域回折造成的改变更大。