平台商是如何运转的?
在国际上银行之间的外汇交易市场(行间汇市)早已存在数十年。这个市场交易金额重大，差不多除了银行外其它人都没法参与进去，但从1999年起，因互联网的成长，外汇零售业务(零售汇市)开始蓬勃发展，为这个市场服务的平台商也开始大批涌现。零售汇市首要针对个人交易者，交易金额相对较小，至当前世界约有五、六百万的个人交易者。
依据统计，世界有胜过100家里、大型的，每家平均起码有1000名客户，而其中最大的一家，到09年1月份为止已有胜过125,000个账户，每月的交易额胜过5000亿美元，自此可见零售汇市的业务量是难以忽略的。
平台商开张运营需要什么？
在开张运营前起码要准备三样东西：一个交易平台，一个后台管理系统和电子连接到行间汇市。
交易平台是平台商供应给交易者执行外汇交易的工具。平台上有报价、分析图表、实时新闻等内容，而所有这些资料都来自平台商后台管理系统中的单价引擎(Priceengine)、交易服务器、账户服务器、网络服务器、新闻服务器、图表服务器等，每个平台商都期望把自己的平台设计得内容丰富，易懂易用，有的甚至同期供应多个平台以适应不同的客户群体。
外汇报价从何而来？
在报价显现在交易平台前，平台商先通过和行间汇市的电子联接获得一部分银行的报价，这些银行均为行间汇市的首要参与者，平台商把它们称作流动量供应者(LiquidityProvider)；一部分大银行，如：DeutscheBank、JPMorganChase、Citibank、HongKongShanghaiBankCorporation、UBS等均为流动量供应者。
一般平台商全将和多家银行联线，但有些小的平台商只有一个供应者，该种情形对平台商就比较不利，由于他只能接受该供应者的所有报价，没有任何选择余地。
平台商在接收到多家银行的报价后，由自己的单价引擎通过计算，再把自己的综合报价表明在交易平台上，交易者依此执行交易。
举例表明交易者和平台商如何赚钱
如果某平台商同期收到3家银行对欧元的报价：
银行1：EUR/USD1.2701/02
银行2：EUR/USD1.2700/01
银行3：EUR/USD1.2702/03
经历价格引擎计算后，他在交易平台上的报价为EUR/USD1.2700/03，此时有交易者1.2703的单价买进欧元，平台商会立刻选择银行2以1.2701的单价(三家银行中卖价最低者)替交易者买进欧元。价格中2点的差别就是平台商一部分的利润。
再如果当交易者想平仓时价格已改变为：
银行1：EUR/USD1.2801/02
银行2：EUR/USD1.2799/01
银行3：EUR/USD1.2802/03
平台商的报价为EUR/USD1.2799/02，交易者就以1.2799平仓，而平台商就会和银行3以1.2802平仓(买价最高者)，平台商又赚了3点。
当下让我们来计算一下交易者和平台商各赚了多少：
交易者：1.2799—1.2703=0.0096=96点=960美元
平台商：1.2802—1.2701=0.0101=101点=1010美元
付给交易者960美元和银行手续费2美元后他的利润为48美元。
在本轮交易中，平台商没有承受任何风险，他从银行和交易者之间的价差中赚取利润，而每天平台商都有大批的交易要执行，所以他的利润非常可观。
在执行外汇交易时有机会会有一部分对交易者不太有利的情形显现，但这不一定是经纪商在搞鬼，这些情形的显现是有原因的。
为何会从新报价？
有时在下时单价(Marketorder)时，会被告知价格已变，从新报价，而最后成交的单价或许和下单时的单价有适当的距离了。有些交易者会觉得这是经纪商有意让他们用一个不利的单价交易，诚然该种机会不是完全没有，但是此外有些原因也可以让该种机会不是完全没有，但是此外有些原因也可以让该种情形发生。
网速可以是原因之一，假使经纪商和银行之间的网速不够快，从下单开始，到经纪商把单转到银行，银行再回复证实都需要时间，假使网络堵塞，价格就或许已经变了，所以只有从新报价，假使在网络并没有拥挤的情形下也发生该种情况，那么也有机会是交易者到经纪商之间的网速不够快。
在有重要报告或新闻公布前后从新报价的情形经常会显现，由于在该种时候汇市的波动会比较大，而无论是流动量供应者或是经纪商都不愿意把一个价格维持太长时间以避免不必要的风险，所以价格改变会比平时更快，从新报价的机率也就放大了。
什么是拖延风险？
有的经纪商保证只要价格当时在交易平台上显现就能以这个价格成交(Whatyouseeiswhatyouget)(WYSIWYG)。他们的做法是先接受了交易者的单子，然后再转发给流动量供应者，而这时价格或许已经变掉了，所以经纪商会冒适当的风险，他们有的会放大点差来弥补或许的损失。
当重要报告发布时发生了什么？
当一个重要经济指标被发布时，尤其发布的报告和预期值有较大差距，汇市价格会在极短时期内强烈波动，交投量也会急速增长，这是由于几件事情的发生，部分经纪商会扩大点差。
平时在中买单和卖单的数量差不多是相等的，在撮合成对后剩下的单量不会很多，所以即便完全吸收这些剩单也不会冒太大风险，但是在重要经济报告发布时或许会显现一边倒的现象，就是一个方向的交投会大大多出其他方向，所以撮合的时间会加长，而且成交价格也或许有适当的距离。
受于交投量在短时期内猛涨，服务器不堪负荷，只能排队依次处理，平时1秒钟内可以成交的单子或许要等上10秒、20秒，而且阶段价格持续被重报，对“所见即所得”(WYSIWYG)的经纪商更是负担极大风险，所以只有再加大点差以自保。这时的点差或许是平时的数倍。
该种新闻交易(NewsTrading)尽管或许得到重大的利润，但也同期冒着极高风险，所以甚至连一部分实力雄厚的大机构也避免在这段时期内交易，资金量相对较小的个人交易者更应当以稳健为主，可等市场方向确定再趁势追击。
为何会不按设定的单价止损？
在波动较大的时机，尤其显现如上述的情形，报价会显现跳空，所以开始设定的止损价位不一定会显现，而差不多所有经纪商的外理原则是用下一个或许实施价位来平仓，所以止损价位会有所不同，甚至有适当的距离。
应具备的差不多条件
一个职业高效的最少应当具备下列4个条件：
1.供应平稳的，功能丰富的交易平台。
2.充足的资金，起码要好于监管机构规定的最低资金额
3.资历较深的专雇员作人士
4.高速反映的管理团队