交易系统是系统设计者思想、理念的浓缩，是系统设计者思想、理念的的物化表现形式。交易系统的设计指导思想在此简称投资哲学，它是交易系统的灵魂和核心，表达了系统设计者认识投机市场的“世界观”。一个交易系统最差不多的品质是应当具有正确的投资哲学。一个交易系统的投资哲学假使存在逻辑错误和显著的安全漏洞，那么应该放弃对该交易系统的运用。我们在此所说的真理性和自然界存在的真理性有本质的区别。交易系统所表达的真理是一种的社会科学的真理，是少数人掌握的真理，其应该属于搏弈论范畴。在期货市场中假使一种投资方法被普遍利用，那么用此投资方法所建立的交易系统也必将遭受市场的惩罚。
有了正确的投资哲学是设计交易系统的前提，将投资哲学运用于期货交易实战是发现与表达的过程，该过程是将“世界观”转化为“方法论”的过程。在期货交易中运用的方法各式各样，但务必遵循一个原则--简单性原则。简单的就是美丽的。在自然界中，伟大的真理往往具有让人吃惊的简单性。在期货市场中简单的道理就是最适用的道理。同样我们在设计交易系统的过程中，应当本着简单性的原则来设计交易系统。在策划策略逻辑时假使我们加入了过多的条件制约，将令致使系统信号过少的情形造成。首先这不符合信号数量的统计要求，其次容易产生小几率事件的发生，产生以点代面、以偏概全的情形。假使一个交易系统丧失了简单性原则，则其有刻意拟合市场历史报告的机会，而当该种拟合执行外推检验时却常常连随机系统都不如，所以我们在系统设计时一定要注意交易规则的简单性。投资活动非常相似于战争。交易系统就是投资人的武器。参与战争的士兵运用不易操作的武器,是一件非常可怕的事情。此外，从系统工程学的角度讲，复杂的系统往往是脆弱的，容易崩溃的。复杂的系统很难在恶劣的环境中生存下来。
一个交易系统的平稳性，通俗地讲，就是它具有平稳的生存能力和平稳的获利能力。一个交易系统的平稳性具有下方几个方面的含义：
1、该交易系统可以生存于各种市场，如股票市场、期货市场、等等。
2、该交易系统可以生存于各国市场。
3、该交易系统可以生存于各种品种。
4、该交易系统可以生存于各个历史期间。
5、该交易系统可以捕获所有的原始波动。
一个交易系统的平稳性的度量指标有：胜率、净利润、总亏损、强制平仓盈亏、强制平仓笔数、总交易次数、平均年交易次数、盈利交易次数、亏损交易次数、单笔最大盈利额、单笔最大亏损额、盈利交易平均每笔盈利额、亏损交易平均每笔亏损额、盈利交易平均持有时间、亏损交易平均持有时间、每次交易平均收益率、最大浮动亏损、平均每笔净收益等。
在上述平稳性度量指标中，胜率和每次交易平均收益率最为重要。假使设计的交易系统在事实运行过程中其收益率几率分布呈不规则分布，那么该种交易系统是一个不平稳的系统。假使用其指导事实投资必将引起投资业绩的不平稳性，其直接表现就是投资业绩大起大落，作为职业投资者来看，这显然不是我们所要求的。追求长期连续平稳的获利是衡量投资者能否专业的分析标准。而当下市面上流行的所谓交易系统其往往断章取义，用局部的明显性代表了全局的广泛性，夸大投资业绩，但其一旦指导投资实战就会迅速暴露出风险隐患。