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管理外汇头寸额度的方法有哪些?

外汇网2021-06-16 23:00:50 170

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管理外汇头寸额度的方法:亏损控制法

即银行通过对外汇交易策划止损点限额来防范外汇风险的方法。

止损点限额(Cut—LossLimit)是银行对受于外汇风险所产生的损失的最大容忍程度。当市场汇率向不利的方向变动时,一旦亏损高达止损点限额,交易人士就应不问情由,一律斩仓,以避免发生更大的亏损。

止损点限额可分为两部分:

一是外汇资金部的止损点限额,

这适合于即期外汇交易、远期外汇交易和互换外汇交易等业务,止损点限额既可以按敞口头寸的百分比计算,也可以按每天或每月外汇交易的损失不胜过一定金额来确定;

二是外汇交易人士的止损点限额,一般按亏损额占交易额的百分比来计算,比如规定每笔交易的亏损额不胜过该笔交易额的1%等。显然,百分比越大,表明容忍亏损的额度越大。诚然,不同的外汇交易人士,止损点的限额也不同。

管理外汇头寸额度的方法:头寸限定法

即银行通过策划外汇交易头寸的限额来防范外汇风险的方法。

银行策划交易头寸的限额时,应考虑下方原因:

第一、本银行在外汇市场中所处的地位,即本银行在外汇市场中是市场领导者,依旧市场活跃者,或者是一般参与者;

第二、本银行的最高领导层对外汇业务收益的期望值,以及对外汇风险的容忍程度;

第三、本银行外汇交易人士的整体素质;

第四、交易货币的种类。

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