很多个人交易者在设计方案本身的交易系统软件时，均为挑选趋势跟踪对策。搭建趋势跟踪系统软件一般有两大类方式：一类是价钱提高，另一类是线形交叉。
应用价钱提高做趋势跟踪的盆友，一般是寻求一部分典型性价钱，如环节内的高矮点，或是最近多少个交易日的最大底点等(比如海龟法则的21日内新高矮点)。一旦价钱对该种典型性价钱造成提高便购入追踪交易。
而应用线形交叉做趋势跟踪，核心应用的是不一样时间周期的均价交叉。如双均线交叉收市清晰后购入追踪。价钱对单均线的交叉穿越重生，是MA(1)和单均线MA(n)造成交叉，这也是双均线交叉的一个形变。又或是三均线交叉过虑。又或是应用MACD做趋势信号。实质上MACD也是双均线交叉的形变。而假如运用零轴过虑交叉信号，事实上就是说三均线交叉过虑的形变了。
一般的处理方法是优化系统。最先被提出质疑的是首要参数。能否这一首要参数大家都用，所以就不灵了?试来试去却发觉各种各样首要参数构成的回测結果各有千秋。在某一段阶段内首要表现亮眼的首要参数在另一段阶段首要表现非常不尽人意。在某一种类首要表现非常好的首要参数在其他种类又盈利寥寥无几。
所以再一次开展优化系统。能否加之些约束性标准即将会好点呢?比如做到是多少浮亏后强制股票止损，又或是做到是多少浮赢后止盈止损亮相或是一部分止盈止损。可是事实效果還是没办法比较满意。一部分盈利交易被股票止损没了。一部分可以得到超标收益的交易也被止盈止损制约住了。
再一次提高下来，多部分即将会涉及持仓难题了。比如连续赢利，或是基金净值提升是多少后就降低购入持仓。连续亏本后加仓交易等。就是如此，一个趋势跟踪系统软件逐渐地踏入了报告拟合的招数。
假如你如今正遭遇那样的一个烦恼，我认为提示你留心一下，能否走入了一个趋势跟踪的错误观念。这一错误观念是将趋势信号做为交易信号。我们可以认为，在某一时间周期，假如价钱对某一典型性高些造成提高，那麼这是一个高涨的趋势信号。一样，民众还可以认为，在某一时间周期，假如某均线首要参数构成造成macd金叉，那麼这是一个高涨趋势信号。
那麼，高涨趋势信号能够做为做多交易信号吗?在我们信念趋势的能量，追踪趋势交易的情形下，实质上，民众交易的是趋势运转的全过程，并非是交易趋势造成和完毕的哪个点。换句话，两根均线macd金叉是高涨趋势造成的时间点，两根均线均线多头排列是高涨趋势完毕的时间点。在这里2个时间点内，不管价钱怎样运转，高涨趋势是清晰的。因此，假如开展趋势交易，能够算出一个根据：在这里2个时间点内做多单。而且只有做多单。因此，趋势信号是交易信号的前提条件或必定标准。
可是，能否能够在这里2个时间点内的随意時间做多单呢?回答显而易见是不能。这关联到一个盈亏比的欧赔难题。大家都可以解析，在趋势中后期做多显而易见要比趋势前期做多风险性大很多。所以那么困难来了，macd金叉造成的部位，显而易见是趋势造成的最前期，那麼是不是能够立刻应用趋势信号做交易信号呢?
在回应这个困难以前，民众先结构一下趋势追踪可以盈利丰富的前提条件。若要在一笔趋势追踪的交易中盈利丰富，务必2个前提条件：挺大的趋势运转室内空间，及其较长的趋势运转時间。大伙儿常有感受，假如一个趋势整体运转时间长，可是室内空间并没有大，这很或许仅仅一个更大周期时间的调节，一大笔趋势交易最后进袋的盈利会非常比较有限。
其他情况是，趋势造成后运转的室内空间强度挺大，可是趋势推迟时间极为比较有限，下滑的快速，市场行情快刀斩乱麻。这类情况下追踪趋势交易很有机会落个亏本被淘汰。乃至有机会往返抽脸。
最理想化的情况是，慢牛和缩量下挫市场行情。趋势不张扬的造成，历经悠长的時间，解脱宽敞的波动程度，最后还能不张扬完毕。殊不知那样的机遇却十分少见。
趋势信号可以出示让我们的信息内容是趋势的方位，却不可以告知民众趋势在这个方位上连续的时间和空间。乃至，假使我们更慎重的叙述，趋势信号可以出示让我们的信息内容仅仅趋势方位的几率。
在样版充足的情况下，大约1/3的趋势信号是失效的假信号，它是由价钱的小程度起伏或过多调节产生的。这类信号彻底沒有盈利室内空间，在其中一部分假信号你彻底能够借助交易工作经验分辨出并过虑掉。也有大约1/3的信号，即使恰当的强调了趋势方位，可是要不室内空间比较有限，要不推迟时间短暂性，整体上可以凑合维持盈亏平衡。余下的1/3信号是真实合理的趋势信号。它是趋势追踪系统软件核心的盈利来因为。殊不知可以像图中那般得出3200点的波动程度，并吃足全部波动程度的80%，确是极其少见。更是受于这1/3的合理信号存有，一部分趋势交易者认为若是保证3:1的盈亏比就可以了。对比于付出较高的持仓均价，她们更忧虑错过了每一个有机会开启极大市场行情的趋势信号。因此，她们更趋向于应用趋势信号做为交易信号。
假如追踪交易了每一个趋势信号，赢率基础就被锁住在3成。而见底是否在这里3成的交易中得到均值3:1的盈亏比，确是一个无法操纵的事儿。更何况，悠长的趋势追踪全过程中，一定会碰到黑天鹅的磨练。这类风险性恶性事件对帐户资产的危害，并并没有是值得依据历史时间回测操控的。就算维持了3:1的盈亏比，而且大幸沒有遭受黑天鹅的损害，但难题是这一盈亏比只够保底，盈利究竟是从哪里而来的呢??
也有盆友列举大海龟的交易方法。海龟法则非常好，可是假如认真阅读得话会发觉，创作者清晰提出，假如资产比较有限，将没办法拷贝这类获得成功。假如只盯一个销售市场，很有机会应对7成時间徒劳无益，乃至等不足趋势来临账户就挂掉。而假如此外盯好几个不相关的销售市场，重大的本钱要求又变成障碍。
这也是为何一部分交易个股的趋势系统软件回测报告非常棒，具体交易就抓瞎的缘故。回测时是假定有足够多的资产量够追踪到每一个盈利点。而在实盘时，几发步枪子弹打出来，就还剩余全仓眼巴巴看着了。
因此，在资产比较有限的情况下，设计方案趋势追踪系统软件时，尽或许不必简单直接的将趋势信号做为交易信号。一般来看，专业化的趋势跟踪系统软件以便有助于实施均为立刻将趋势信号做为交易信号应用，而且会强制的实施每一个交易信号。那样做能够防止错过了合理市场行情，但长久以往，只有得到β盈利。